看涨期权翻倍，隐波小幅下降，布局牛市价差策略

本周期权交易注意事项：对隐含波动率变化的判断仍较为重要。近期，隐含波动率一直在16%至20%附近震荡。由于隐含波动率已处于历史相对较低的位置，因此1%的变化反映在期权价格上就已较为明显。

标签： 收益率 隐含波动率 看涨期权 买方
21756 29 2020-06-02 08:50

期市量能同步放大，50ETF期权集中平值附近交易，隐波小幅波动

从各行权价成交分布情况可以看出，50ETF期权投资者主要集中平值期权附近进行交易，5月2.85行权价认购期权合约成交量达17万张。

标签： 期权市场 50ETF期权 隐含波动率 行权价
13583 17 2020-05-15 08:59

50ETF期权成交量下降，持仓量持续增加，各品种期权隐波低位振荡

具体来看，目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为13.05%，认沽平值隐波为18.65%。沪300ETF期权近月认购平值合约隐波为14.23%，认沽平值隐波为18.89%。深300ETF期权近月认购合约隐波15.24%，认沽平值隐波18.96%。

标签： 50ETF期权 隐含波动率 持仓量 曲线
11976 22 2020-05-13 08:48

期权交易偏卖少买原则，拿回卖权头寸，做好压力测试与风制预案

短期期权交易建议投资者以偏卖少买的原则进行，节前了结中性卖权的投资者，可以适度拿回卖权头寸，做好压力测试与风险控制预案；赌方向者，建议以牛/熊市差价参与以规避“赚方向输钱”的情况，顺势赌多因为目前实值购依然贴水，或可以适度裸买。

标签： 期权交易 认沽 隐含波动率
14425 19 2020-05-07 08:56

五一假期效应凸显，市场不确定性因素增加，看涨期权波动率上升

事实上，在长假之前，市场不确定性因素增加，投资者往往会通过买入期权布局市场可能出现的波动，这一类看涨期权的行为会导致隐含波动率出现上升。

标签： 隐含波动率 看涨期权 不确定性 五一假期
18810 13 2020-04-28 08:57

期权价格偏低判断，认识认沽合约隐含波动率，关注到期日当月期权

如果期权价格低于内在价值，即时间价值为负，往往这是期权价格偏低估的一个状态。国内经常会出现实值认购期权合约价格小于内在价值的情况，但其实这是因为期货的贴水。

标签： 隐含波动率 期权价格 虚值认沽期权
12868 27 2020-04-17 08:54

期权定价波动率高位，避险情回落，防范隐含波动率大幅下降风险

春节后股市遭遇持续下挫，投资者避险情绪增强，隐含波动率持续升高。近期隐含波动率一直维持在超过30%的高位。今后若市场未频繁出现类似于上周的大跌行情，隐含波动率可能因避险情绪缓和逐渐回落。

标签： 隐含波动率 期权定价 认沽期权
11898 13 2020-03-30 08:57

买入看跌期权普涨，虚值认沽涨幅较大，期权隐含波动率上升

除了买入认购期权和买入看跌期权两种基础策略外，二级投资者还可以选择买入跨式策略、买入宽跨式策略，合称“双买策略”，打造期权策略的“组合拳”。

标签： A股 隐含波动率 买入看跌期权
16542 16 2020-03-12 08:44

一文看懂什么是隐含波动率

通俗的说，期权的隐含波动率，是在期权市场中买家和卖家对于，某一期权合约价格变动幅度大小的判断。如果波动率高表示，大家预计该期权合约价格波动较大，不确定性高。反之，波动率低表示预计价格波动较小，不确定小。

标签： 隐含波动率
83680 458 2019-10-14 17:07